إدارة المخاطر المصرفية

 

أولاً: اسم الدورة ” إدارة المخاطر المصرفية”

ثانياً: ملخص الدورة Course Synopsis:
تعمل هذه الدورة على تعزيز معرفة المتدربين بأهم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المصرفية، نتيجة خصوصية هذه المؤسسات للتعرض للمخاطر، بحيث سيكون المتدرب قادر على تحديد المخاطر المصرفية واعداد النماذج العامة لقياسها وتقييم اسباب هذه المخاطر وطرق ادارتها، ، وعلاقة التمويل المصرفي بمعيار كفاية رأس المال وكيفية احتسابه،كما تهدف الدورة لتعريف المتدربين بآخر مستجدات توصيات لجنة بازل في الرقابة المصرفية.
ثالثاً: محتويات الدورة Course Contents
المحتويات

عدد الساعات

عدد الجلسات

الوحدة الأولى: نظرة عامة على المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي
1. مقدمة عامة
2. أنواع المخاطر الأساسية: الائتمان، السيولة، السوق، التشغيلية.
3. خصوصية القطاع المصرفي لكل من أنواع المخاطر.
4. مخاطر أخرى تتعرض لها المؤسسات المصرفية: السمعة، القانونية، الاستراتيجية، السيادية
5. تدريبات تطبيقية.
ملاحظة: يطلب من المتدربين اختيار مصرف للتطبيق عليه، حيث يتم إعداد نماذج المخاطر وقياسها وتحديد رأس المال المطلوب لتغطيتها للمصرف موضع التطبيق، ويتم تنفيذ المشروع تدريجياً مع التقدم في الدورة، ويقدم المتدرب المشروع كاملاً بنهاية الدورة ويعتبر بمثابة مشروع تخرج للمتدرب.

6

 

3

 

الوحدة الثانية: (مناقشة مرحلية)
مناقشة مرحلية للمتدربين لمشاريعهم التي تم اختيارها، ويطلب عرضها بملف PowerPoint.

2

1

الوحدة الثالثة: توصيات لجنة بازل
1. الإطار التنظيمي للجنة بازل للرقابة المصرفية.
2.  مستجدات الرقابة المصرفية في إطار بازل.
التطورات الأخيرة على الرقابة المصرفية وارتباطها بالمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

4

 

 

2

 

الوحدة الرابعة: المحددات الأساسية لتوصيات لجنة بازل.

  1.  مفهوم الحد الأدنى لرأس المال.
  2. المصدات الإضافية لتقوية رأس المال في المصارف.

2

1

الوحدة الخامسة: الرقابة المصرفية وانضباط الاسواق
1.  العلاقة بين إدارة المخاطر والرقابة المصرفية.
2.  الافصاحات المالية وانضباط الأسواق.
مناقشة حالات عملية عن الافصاحات المالية.

4

 

2

 

الوحدة السادسة: اضافات بازل 3 في السيولة واستقرار التمويل
1. تعريف وقياس درجة تغطية السيولة في المصرف.
2. درجة استقرار التمويل المصرفي.
تدريبات تطبيقية ودراسة حالة لاحتساب نسب السيولة.
 

4

 

2

الوحدة السابعة: (مناقشة نهائية للمشاريع)
مناقشة نهائية لمشاريع المتدربين فيما يتعلق باعداد نماذج المخاطر وقياسها وتحديد رأس المال المطلوب لتغطيتها، وفق حالات عملية يتم دراستها.

4

2

مجموع الساعات/الجلسات

26

13

Assessment Methods Weightage رابعاً: نموذج التقييم:

الحضور

المشاركة التدريبات التطبيقية المشروع النهائي
10% 10% 30%

50%

خامساً:أسلوب وانشطة التدريبات: Teaching-Learning Methods 

محاضرات

تدريبات عملية مناقشة مرحلية مشروع نهائي
46% 30.5% 8% 15%,5
12 ساعة 8 ساعة 2 ساعة

4 ساعات

سادساً: الفئة المستهدفة:Target Group
1. العاملين والراغبين في العمل في قطاع البنوك والتمويل والتأمين.
2.  العاملين في شركات الخدمات المالية.
سابعاً: مخرجات الدورة التدريبية:
في نهاية الدروة التدريبية يتوقع أن يكون المتدرب قادر على:
1. التفرقة بين كل من أنواع المخاطر المالية وانعكاسها على ميزانية المصرف.
2.  القدرة على تصنيف المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية وخاصة المصارف.
3.  تحديد متطلبات رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر المصرفية.
4.  قراءة النماذج الخاصة بقياس المخاطر.
5.  القدرة على إعداد نماذج لإدارة المخاطر المالية.
ثامناً: متطلبات الدورة:
1.  أن يمتلك المتدرب خلفية في العلوم المالية.
2.  أن يمتلك المتدرب خلفية مهارة في استعمال الآلة الحاسبة وخاصة المالية.
3.   معرفة جيدة ببرنامج الاكسل.
تاسعاً: المراجع: References

1-  John Hull, 2018, Risk Management and Financial Institutions:5th Edition;

and French Edition ISBN:978-2-7440-7218-5 (edition francais realisee et adaptee par Christophe Godlewski et Maxime Merli).

2-  Ralph Chami, Mohsin S. Khan, and Sunil Sharrna, Emerging Issues in Banking Regulation IMF Working Paper 2003.

3-   عبد الكريم قندوز، المخاطر المصرفية واساليب قياسها، صندوق النقد العربي العدد 5- 2020.
4-   رامي يوسف عبيد، إطار مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، صندوق النقد العربي 2020.
5-   المبادئ الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل المصرفية، الترجمة العربية صندوق النقد العربي 2014.

كن أول من يضيف تعليقا.

Please, تسجيل الدخوللترك تعليق
أحصل على البرنامج
المسجلين: 0 طالب
المدة: 26 ساعة
القراءات: 0
المستوى: Beginner

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed